A A A
Avatar

Пожалуйста зарегистрируйтесь
Гость

Поиск

— Область форума —




— Совпадения —





— Настройки форума —





Минимальная длина искомого слова составляет 3 символов - максимальная длина искомого слова составляет 84 символа

Регистрация Потеряли пароль?
sp_Feed sp_TopicIcon
Ответы и вопросы
Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
1
28.06.2017 - 20:26
sp_Permalink sp_Print

в этой ветке буду отвечать на задаваемые мне вопросы

С уважением, Александр.

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
2
28.06.2017 - 20:59
sp_Permalink sp_Print

Здравствуйте, Александр! Ваш ресурс и логический подход к торговле не дает покоя мне, в хорошем смысле! Скажите пожалуйста, вот вы условно разделяете участников на маркетмейкера (мм) и толпу( из бесплатного интенсива), а вот есть же еще помимо крупного мм различные   фонды, инвесткомпании , которые  тоже обладают большими деньгами и преследуют уже свои цели в торговле отличные от мм и друг от друга. Как остальных крупных участников "внедрить" в ваш метод, а количство денег у них( я предполагаю) может даже больше, чем у мм. Плюс на рынке фьючерсов есть же еще крупные хедж- фонды, которые не преследуют спекулятивные цели, а всего лишь страхуются от потерь и опять же можно предположить не занимаются "разводом" на деньги других участников.
 Имею желание пройти платный интенсив , но обеспокоен своим восприятием рынка, именно в выше описанном моменте. Курс дорогой, а получится ли принять ваше видение на рынок не понятно?
 Рынок американских акций ( на ваш взгляд) подвержен тем же процессам, что и рынок фьючерсов, которые вы преподаете и независимо от выбранного таймфрейма?
  С уважением!

конечно же разделение участников рынка, на маркермейкера ММ, и толпу, очень - очень условное)) 

разберемся по порядку:

- хедж- фонды, в основе их деятельности лежит снижение риска. Можно достоверно предположить, что на срочном рынке они используют опционные конструкции. Другого способа хеджировать на срочном рынке нет. Для построения синтетической конструкции не особо важно купить или продать все количество необходимых фьючерсов сразу.... они формируют конструкции постепенно... для них важен такой параметр как "ожидаемая волатильность" рынка.. а не рисунки теханализа))) поэтому мы можем допустить, что на движения рынка хедж фонды не влияют, т.к. не занимаются спекуляцией.

- ММ, прочие крупные участники и толпа. Условность именно здесь. Логичней было бы разделить на "толпа" и "не толпа".  И отличаются они в первую очередь размерами счетов, и как следствие необходимостью ставить относительно короткие стоп лоссы. Мы понятия не имеем кто входит в "не толпу"... да и не надо это знать)).. просто как-то принято называть этого крупного участника ( или группу участников) ММ. Маркетмейкер, не по определению биржи.... а делатель рынка. Нам важно понимать, что в каждый определенный момент времени есть свой ММ и он.... в силу того что ему выпала такая возможность, собирает потенциальную ликвидность (стопы или просто закрытие позиций) для усиления своей позиции... этот процесс и называют "разводом".

- на рынке акций происходят те же процессы.. стоит только отбирать те, у которых все более выраженно.

- таймфрейм надо использовать тот, на котором вы это лучше видите, и на котором вам комфортно торговать.

С уважением, Александр.

Avatar
Alex_fed
Member
Members

BD
Сообщений: 129
Зарегистрирован:
30.06.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
3
30.06.2017 - 10:26
sp_Permalink sp_Print

 Здравствуйте, Александр! Раз вы открыли эту тему "Вопросы и ответы", то задаю здесь. 

 В бесплатном интенсиве, в уроке №4 вы говорите об ордерах. Разъясните пожалуйста ситуацию для понимания: есть уровень, от него все продают, соответственно стопы за уровень(потенциальная ликвидность образована), когда цену возвращают к данной зоне ликвидности, то совершаются рыночные покупки(стопы на покупку). Соответственно они проходят по Ask, а т.к. ask это цена продажи, то рынок двигается вниз, для стопов на продажу ситуация зеркальная, я правильно рассуждаю?

 Еще вы упоминаете при анализе по дельте,  предположим, были  покупки, это подразумевается, что преобладали рыночные покупки , т.е. сделки проходили по ask и вероятностное движение-шорт?

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
4
30.06.2017 - 11:08
sp_Permalink sp_Print

Alex_fed сказал(а)
 Здравствуйте, Александр! Раз вы открыли эту тему "Вопросы и ответы", то задаю здесь. 

 В бесплатном интенсиве, в уроке №4 вы говорите об ордерах. Разъясните пожалуйста ситуацию для понимания: есть уровень, от него все продают, соответственно стопы за уровень(потенциальная ликвидность образована), когда цену возвращают к данной зоне ликвидности, то совершаются рыночные покупки(стопы на покупку). Соответственно они проходят по Ask, а т.к. ask это цена продажи, то рынок двигается вниз, для стопов на продажу ситуация зеркальная, я правильно рассуждаю?

 Еще вы упоминаете при анализе по дельте,  предположим, были  покупки, это подразумевается, что преобладали рыночные покупки , т.е. сделки проходили по ask и вероятностное движение-шорт?  

Здравствуйте!. понял ваш вопрос)) представьте биржевой стакан... стоят лимитные ордера.. сверху стоят желающие продать по ценам которые называются Ask. Стоять они будут пока не появятся желающие купить по рынку.. прямо сейчас по этой цене. И тогда совершится сделка.. и она совершится по цене Ask.... потому что рыночный ордер ударил по лимитному... по цене Ask. А двигаться цена будет только в ту сторону, куда будет перевес. Если объем рыночных ордеров превысит объем лимитных.... цена пойдет вверх. Если ответил не полностью.. спросите еще.

С уважением, Александр.

Avatar
Alex_fed
Member
Members

BD
Сообщений: 129
Зарегистрирован:
30.06.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
5
30.06.2017 - 14:30
sp_Permalink sp_Print

Aleks сказал(а)

Здравствуйте!. понял ваш вопрос)) представьте биржевой стакан... стоят лимитные ордера.. сверху стоят желающие продать по ценам которые называются Ask. Стоять они будут пока не появятся желающие купить по рынку.. прямо сейчас по этой цене. И тогда совершится сделка.. и она совершится по цене Ask.... потому что рыночный ордер ударил по лимитному... по цене Ask. А двигаться цена будет только в ту сторону, куда будет перевес. Если объем рыночных ордеров превысит объем лимитных.... цена пойдет вверх. Если ответил не полностью.. спросите еще.  

Т.е. движение происходит благодаря рыночным ордерам? Пример: я пришел купить по рынку, лучшая цена ask и у нее (уровень цены) 10 контрактов имеется, а я покупаю только 9, цена не двинулась вверх, т.к. объем лимитных контрактов больше, чем я купил по рынку, правильно? А если я купил бы все 10, то цена сделала движение вверх, а в ask появится новая лучшая цена, которая была на следующем тике( при условии, что рынок ликвидный)?А с продажами зеркально, правильно?

Из урока 4 бесплатного интенсива, вы говорите что стоп-заявки для закрытия позиции (предположим шортовых)  их не видно другим участникам торгов, что они на сервере биржи. Почему их не видно, фактически это получаются лимитные заявки, ведь часть заявок мы видим в стакане и они ведь тоже лимитные, а какую-то часть заявок не видно, почему?

И еще маленький вопросик из интенсива))! Пробитие уровня сверху вниз, далее возвращение к нему за стопами(bay stop) и далее движение вниз. Вы говорите вернулись к зоне ликвидности потенциальной, ударили по ask рыночными покупками, где стояли заявки на покупки,т.е. стояли bay stop по сути тоже лимитные...ведь правильно...,  а почему тогда цена разворачивается и идет вниз, этот момент немножечко не понятен?

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
6
01.07.2017 - 20:24
sp_Permalink sp_Print

Alex_fed сказал(а)

Т.е. движение происходит благодаря рыночным ордерам? Пример: я пришел купить по рынку, лучшая цена ask и у нее (уровень цены) 10 контрактов имеется, а я покупаю только 9, цена не двинулась вверх, т.к. объем лимитных контрактов больше, чем я купил по рынку, правильно? А если я купил бы все 10, то цена сделала движение вверх, а в ask появится новая лучшая цена, которая была на следующем тике( при условии, что рынок ликвидный)?А с продажами зеркально, правильно?

правильно.. по другому и не может быть

Alex_fed сказал(а)

Из урока 4 бесплатного интенсива, вы говорите что стоп-заявки для закрытия позиции (предположим шортовых)  их не видно другим участникам торгов, что они на сервере биржи. Почему их не видно, фактически это получаются лимитные заявки, ведь часть заявок мы видим в стакане и они ведь тоже лимитные, а какую-то часть заявок не видно, почему?

похоже, что вы считаете, что лимитные и отложенные ... это одно и тоже

стоп-заявки, как на закрытие, так и на открытие позиции, никак не могут являться лимитными и стоять в стакане

стоп-заявка это услуга, предоставляемая брокером... и на сервере биржи ее нет. Стоп ордер, это триггер, которым срабатывает, при достижении ценой заданного уровня.... при срабатывании он отправляет на биржу рыночную заявку.

Alex_fed сказал(а)

И еще маленький вопросик из интенсива))! Пробитие уровня сверху вниз, далее возвращение к нему за стопами(bay stop) и далее движение вниз. Вы говорите вернулись к зоне ликвидности потенциальной, ударили по ask рыночными покупками, где стояли заявки на покупки,т.е. стояли bay stop по сути тоже лимитные...ведь правильно...,  а почему тогда цена разворачивается и идет вниз, этот момент немножечко не понятен?  

неправильно.. выше написал - стопы это не лимитные ордера

цена идет вниз, потому как никто не покупает.. а собранные аски были сработанными стоп лоссами части продавцов.

С уважением, Александр.

Avatar
Alex_fed
Member
Members

BD
Сообщений: 129
Зарегистрирован:
30.06.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
7
17.08.2017 - 08:55
sp_Permalink sp_Print

Александр, здравствуйте!Дайте совет пожалуйста! Как вы думаете если взять американский рынок акций, большой тайм- фрейм, дневной, и от него отталкиваться в анализе на средне и долгосрок( инвестиции) и для простоты...условно...исключив фундаментальные показатели по компаниям и в основу взять только интерес участников. Так вот, на таком рынке и таком тайм- фрейме, на ваш взгляд, можно применить ваш метод логического анализа по движению цены и объёму? И если да, то, предлагаемая после обучения маркетдельта сможет отображать информацию по данному рынку или необходимо прибегнуть к дополнительным ресурсам для анализа объёма и дельты?

Или всё-таки метод ориентирован под  меньшие временные периоды и другие рынки?

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
8
17.08.2017 - 16:23
sp_Permalink sp_Print

Alex_fed сказал(а)
Александр, здравствуйте!Дайте совет пожалуйста! Как вы думаете если взять американский рынок акций, большой тайм- фрейм, дневной, и от него отталкиваться в анализе на средне и долгосрок( инвестиции) и для простоты...условно...исключив фундаментальные показатели по компаниям и в основу взять только интерес участников. Так вот, на таком рынке и таком тайм- фрейме, на ваш взгляд, можно применить ваш метод логического анализа по движению цены и объёму? И если да, то, предлагаемая после обучения маркетдельта сможет отображать информацию по данному рынку или необходимо прибегнуть к дополнительным ресурсам для анализа объёма и дельты?

Или всё-таки метод ориентирован под  меньшие временные периоды и другие рынки?  

Здравствуйте. Не пойму я такую простоту))). Разговор идет о спекуляциях.... о движениях внутри дня.

На практикуме дается маркетдельта для анализа срочного рынка Московской биржи. Для анализа американского фондового рынка софт прийдется покупать у разработчика.. и котировки у поставщика IQFeed.

С уважением, Александр.

Avatar
Alex_fed
Member
Members

BD
Сообщений: 129
Зарегистрирован:
30.06.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
9
17.08.2017 - 18:47
sp_Permalink sp_Print

Aleks сказал(а)

Здравствуйте. Не пойму я такую простоту))). Разговор идет о спекуляциях.... о движениях внутри дня.

На практикуме дается маркетдельта для анализа срочного рынка Московской биржи. Для анализа американского фондового рынка софт прийдется покупать у разработчика.. и котировки у поставщика IQFeed.  

Спасибо, понял!

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
10
26.01.2018 - 13:47
sp_Permalink sp_Print

Здравствуйте Александр.

Несколько дней назад вы написали, что регистрация на практикум прекращена.

Почти одновременно, на вашем ютуб-канале стали недоступны видео.

Скажите, это временно и идет какая то реорганизация или вы, к сожалению, прекратили образовательную деятельность.

Спасибо.

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
11
26.01.2018 - 14:11
sp_Permalink sp_Print sp_EditHistory

Cuprum сказал(а)
Здравствуйте Александр.

Несколько дней назад вы написали, что регистрация на практикум прекращена.

Почти одновременно, на вашем ютуб-канале стали недоступны видео.

Скажите, это временно и идет какая то реорганизация или вы, к сожалению, прекратили образовательную деятельность.

Спасибо.  

Здравствуйте.

Да, этот вид деятельности собираюсь прекратить... временно или навсегда не знаю.. время покажет.

Блоги свои я вел, в первую очередь, для тематического общения. В последнее время людей, заинтересованных в подобном общении, явно поубавилось)).

если у вас есть желание прийти на практикум... в феврале такая возможность еще есть.

С уважением, Александр.

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
12
02.02.2018 - 22:14
sp_Permalink sp_Print sp_EditHistory

Смотрю ваше видео на ютубе и невольно прихожу к мысли, что в открытой части форума, вряд ли найдется собеседник для каких то уточнений (кроме организационных вопросов) и тематического общения, потому что все разложено по полочкам, все ясно и понятно, вопросов не возникает, прямо как у вашего ученика с видео (как у него дела, кстати) Smile

Если сравнить обучение вождению автомобиля и торговле, то в первом случае, после усвоения теоретической части и заучивания правил дорожного движения, следует практическая часть с инструктором, который прививает навык вождения, контролирует правильность действий ученика, а в критической ситуации, даже может сам нажать на тормоза.  

На коучинге, как я понял, в течении недели шла похожая работа. Достаточно ли этого периода для успешного выхода в "свободное плаванье". Где то на первом вашем сайте прочитал, что необходимо месяца 2-3 и такая возможность была, за какие то деньги, можно было продлить практику. 

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
13
03.02.2018 - 10:40
sp_Permalink sp_Print

Cuprum сказал(а)
Смотрю ваше видео на ютубе и невольно прихожу к мысли, что в открытой части форума, вряд ли найдется собеседник для каких то уточнений (кроме организационных вопросов) и тематического общения, потому что все разложено по полочкам, все ясно и понятно, вопросов не возникает, прямо как у вашего ученика с видео (как у него дела, кстати) Smile

Если сравнить обучение вождению автомобиля и торговле, то в первом случае, после усвоения теоретической части и заучивания правил дорожного движения, следует практическая часть с инструктором, который прививает навык вождения, контролирует правильность действий ученика, а в критической ситуации, даже может сам нажать на тормоза.  

На коучинге, как я понял, в течении недели шла похожая работа. Достаточно ли этого периода для успешного выхода в "свободное плаванье". Где то на первом вашем сайте прочитал, что необходимо месяца 2-3 и такая возможность была, за какие то деньги, можно было продлить практику.   

Этот ресурс я назвал "Практикум", имея ввиду,что общение на нем имеет практическую направленность. Сам нуждаюсь в такого рода общении.

Совместных пяти торговых дней, ученику вполне достаточно, для того что бы стало понятно как использовать полученные знания. Затем считаю, ему надо все переосмыслить и начинать самому действовать. В помощь ему есть закрытая часть форума, где всегда может получить ответы на свои вопросы.

Возможность пройти дополнительную практику всегда есть. При желании можем составить индивидуальную программу.

С уважением, Александр.

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
14
30.03.2018 - 23:11
sp_Permalink sp_Print

Все мои потуги найти брокера удовлетворяющего следующим критериям:

- предоставлял работу через Квик (для МаркетДельты),

- не являлся налоговым агентом ( что бы не "попасть" на 30% для нерезидентов),

- депозит и торговля в евро(доллар), что бы избежать валютного риска, 

пока не увенчались успехом.

Нет Квика  - exante, united traders, whotrades.

Находятся в Европе, но "...не гарантируют избежания применения налоговой ставки в 30%..." - kfe, renesource.

Кипрский zerich вчера ответил: "...На российском рынке Вам открывается счет в рублях..."

Если кто знает куда копать - ткните носом плиз.

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
15
31.03.2018 - 00:12
sp_Permalink sp_Print

Продолжаю грызть науку.

Нашел МаркетДельту. Платформа супер. Подружил с Квиком. Правда демо котировки левые и никуда не годятся SmileНаучился загружать с финама данные и конвертировать в такой вид, что бы отображалась дельта. Но со сменой контракта РТС не получается скачать котировки RIM8. В списке есть только RTS-3.18-6.18(RIH8RIM8) и в итоге получаю пустой файл в любой конфигурации.

Кто знает как это победить. Спасибо.

Screenshot_9.jpgImage Enlarger

Screenshot_2-1.jpgImage Enlarger

Avatar
Cepera
Member
Members

BD

ID
Сообщений: 117
Зарегистрирован:
04.03.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
16
31.03.2018 - 09:42
sp_Permalink sp_Print

Cuprum сказал(а)
Продолжаю грызть науку.

Нашел МаркетДельту. Платформа супер. Подружил с Квиком. Правда демо котировки левые и никуда не годятся SmileНаучился загружать с финама данные и конвертировать в такой вид, что бы отображалась дельта. Но со сменой контракта РТС не получается скачать котировки RIM8. В списке есть только RTS-3.18-6.18(RIH8RIM8) и в итоге получаю пустой файл в любой конфигурации.

Кто знает как это победить. Спасибо.

Screenshot_9.jpgImage Enlarger

Screenshot_2-1.jpgImage Enlarger
  

Качайте не из раздела Фортс архив, а из раздела Мосбиржа фьючерсы...

Avatar
Aleks
Админ
Сообщений: 851
Зарегистрирован:
05.09.2016
sp_UserOfflineSmall Не в сети
17
31.03.2018 - 10:40
sp_Permalink sp_Print

Cuprum сказал(а)
Все мои потуги найти брокера удовлетворяющего следующим критериям:

- предоставлял работу через Квик (для МаркетДельты),

- не являлся налоговым агентом ( что бы не "попасть" на 30% для нерезидентов),

- депозит и торговля в евро(доллар), что бы избежать валютного риска, 

пока не увенчались успехом.

Нет Квика  - exante, united traders, whotrades.

Находятся в Европе, но "...не гарантируют избежания применения налоговой ставки в 30%..." - kfe, renesource.

Кипрский zerich вчера ответил: "...На российском рынке Вам открывается счет в рублях..."

Если кто знает куда копать - ткните носом плиз.  

все проще

открывайте счет в рублях... пополняйте его минимально... рабочий квик у Вас есть... на нем не торгуйте

открывайте счет на Кипре.. в долларах... и торгуйте

whotrades сейчас называется по другому... Just2Trade

С уважением, Александр.

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
18
31.03.2018 - 16:15
sp_Permalink sp_Print

Cepera сказал(а)

Качайте не из раздела Фортс архив, а из раздела Мосбиржа фьючерсы...  

Ура, заработало. Спасибо Cepera.Smile

Screenshot_10.jpgImage Enlarger

Avatar
Cuprum
инструктор
Members

BD

ID

СМЕ

CME Pro
Сообщений: 175
Зарегистрирован:
27.09.2017
sp_UserOfflineSmall Не в сети
19
31.03.2018 - 17:47
sp_Permalink sp_Print

Aleks сказал(а)

все проще

Все гениальное просто.Smile

В своих исследованиях опирался на эту статью. Поэтому в сторону whotrades/Just2Trade даже не смотрел из-за отсутствия Квика. Но выход оказался креативный, спасибо Александр. 

Screenshot_11.jpgImage Enlarger

Avatar
sarvar97
Member
Members
Сообщений: 7
Зарегистрирован:
31.03.2018
sp_UserOfflineSmall Не в сети
20
13.04.2018 - 20:50
sp_Permalink sp_Print

Всем доброго времени суток. Я тут новичок и хотелось бы тоже подробнее узнать как можно торговать на фьючерсы РТС нерезидентам. Проживаю в Узбекистане. Смог открыть счет после длительных процедур у Just2Trade. Есть кто торгует у них? У них имеется только Transaq Connector, который к MarketDelta не подключается. Нашел платформу TigerTrade, вот она позволяет подключить Transaq Connector. Вроде очень удобная платформа, также имеет профили объемов и футпринт. Квик котировки направляет для нерезидентов Церих, но условия для открытия счета у них сложные для нерезидентов.

Часовой пояс форума: Europe/Moscow

Одновременно посетило форум: 20

На сайте: F.A.470
3 Гость(и)

Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гость(и)

Лучшие авторы:

orhidea76: 283

Cuprum: 175

Vl_Mi: 152

bizlis: 141

Новые пользователи:

BonsayJek

Статистика форума:

Группы: 6

Форумы: 23

Темы: 242

Посты: 3793

 

Статистика пользователя:

Гостей авторов: 0

Участников: 8779

Модераторов: 1

Администраторов: 2

Администраторы: Aleks, marchi

Модераторы:Dmitrich